Марковиц Харри
МА́РКОВИЦ Харри (Markowitz, Harry Max; родился в 1927 г., Чикаго), американский экономист. Получил высшее образование в университете Чикаго (степень доктора — 1954 г.). Входил в состав исследовательского центра Рэнд корпорейшн, а также был техническим директором Объединенного аналитического исследовательского центра (оба — в городе Санта-Моника, Калифорния). Профессор Университетского колледжа Лос-Анджелеса (1968–69), затем президент Арбитражной компании в Нью-Йорке (1969–72). Был частным консультантом (1972–74), работал в Научно-исследовательском центре имени Т. Дж. Уотсона компании Ай-Би-Эм (1974–83). С 1982 г. Марковиц был профессором финансов Колледжа имени Б. Баруха Нью-Йоркского городского университета. С 1990 г. был руководителем исследований в частной финансовой компании.
Экономические взгляды Марковица сложились под влиянием ученых так называемой Чикагской школы (см. М. Фридмен). Его исследования концентрировались в сфере применения компьютерной или математической техники к практическим проблемам, особенно проблемам экономических решений в условиях неуверенности. Он разработал так называемую технику разбросанных матриц, в настоящее время общепринятую в больших кодах линейного программирования. Марковиц внес значительный вклад в разработку экономических моделей. Он создал язык программирования, позволяющий программисту определенным стилизованным образом описывать систему, подлежащую моделированию, вместо того, чтобы описывать действия, которые должен выполнить компьютер для создания такой модели. В 1950-х гг. Марковиц впервые сформулировал теорию, названную им «выбор портфеля [ценных бумаг]». Теория показала, что наиболее выгодной стратегией для инвестора является создание разнообразного портфеля инвестиций. В 1990 г. за эту работу ему была присуждена Нобелевская премия по экономике (совместно с У. Шарпом из Станфордского университета и М. Миллером из университета Чикаго).